2018年全球风险报告 打造面向未来的 银行风险管理职能 2018年全球风险报告 打造面向未来的 银行风险管理职能 GEROLD GRASSHOFF THOMAS PFUHLER MATTEO COPPOLA ZUBIN MOGUL VALERIE VILLAFRANCA NORBERT GITTFRIED VOLKER VONHOFF CARSTEN WIEGAND 2018年4月 | 波士顿咨询公司 目录 3 综述 4 全球银行业复苏遇阻 不同地区银行经济利润存在显著差异 银行、监管机构和投资者的共同诉求 8 掌握监管变化 全球监管的三个领域 金融稳定性 审慎经营 处置机制 12 新时代首席风险官的风险管理优化工作 实施战略计划,保障全面监管合规 将风险管理变成一项竞争优势 风险部门数字化 与监管科技公司合作,促进创新、建立优势 17 推荐阅读 18 致读者 2 | 打造面向未来的银行风险管理职能 综述 在经历了五年增长后,银行业在复苏的道路上变得停滞不前。全球银 行业平均经济利润(经风险成本调整后的利润)五年内首度出现 萎缩。 BCG 的最新研究表明,银行绩效滑坡可归咎于利率持续走低、竞争 加剧、数字化颠覆以及运营成本稳步上升等因素。另外,全球和当地一 波又一波新监管条例的出台、旧监管条例的修订以及严格的监管审查也 侵蚀了银行的利润。 我们的年度调研旨在全方位诊断银行业在强监管时代的财务健康状 况。本报告开篇分析了银行在风险领域的表现,既有全球概览、也有地 区聚焦;第二章列举了银行在短期内需要充分重视并把握的监管热点问 题及相关实施挑战;最后一章探讨了首席风险官(CRO)需要积极采取 的四项举措。通过开展这四项举措,CRO 能够转变风险部门的职能,从 专注于监管合规到更直接地支持银行业务增长。这一转变将使 CRO 更有 效、更高效地行使当前职能。 在分析了各地区的银行绩效数据后,我们发现,金融危机十年后, 银行之间仍存在显著的绩效差异。欧洲银行仍背负着大量坏账,在复苏 道路上举步维艰;在北美,过去表现最好的几家银行如今利润开始滑坡, 导致地区整体银行绩效不如从前;在亚太、中东和非洲地区,银行业经 风险调整后的利润也出现衰退。唯有南美银行业经历了强劲增长,从上 一年的严重衰退中强力反弹。 监管形势起伏不定、变化莫测。全球监管机构每天平均发布 200 条 政策修订,是 2011 年的三倍之多。全球银行业必须围绕金融稳定性、 审慎经营和银行处置三个领域,认真监测并实施监管变化。 那些效力于成功银行的富有远见的 CRO 需要将这些监管需求融入到 更广阔的全盘计划中,以此为契机推动风险管理部门定位和职能的转型。 其中一项任务便是推动风险管理部门的数字化,并用前沿科技提升该部 门的知识水平和数据资源。要实现这一目标,银行可以通过采用颠覆性 新技术和新服务的方式,或与监管科技和金融科技公司开展合作。 通过上述转型,风险管理部门将能够为银行业务增长以及客户关系 维护做出贡献,主动创造价值。更广义地讲,这一转型满足银行、投资 者和监管机构的共同利益和诉求:确保行业的持续经营、盈利和增长, 增加对投资者的吸引力,同时维持充足的资本,避免投机行为引发的 危机。 波士顿咨询公司 | 3 全球银行业复苏遇阻 2007-2008年金融危机后,银行业经历了连 增速已经放缓1。2016年,全球银行业平均EP 续五年的增长,但这一复苏势头开始停滞 在五年内首度下滑,从上一年的 16 个基点降至 (参阅图 1)。虽然银行业整体仍保持盈利,但 11 个基点。 经风险成本调整后利润,即经济利润(EP)的 图1 | 全球银行业复苏停滞不前,美国和欧洲银行业利润增速放缓 20122016৪ᯆԓᄧᭈ៙ςᐻ༸նཟ͔ሩणϾબᤣЏ͕ ᐻ༸նཟ်͔͕߫ ๏༧ ׊ᒷ1 І࠲ קᒷ1 Ϗτڏᱜ༧ બᡘ 200 –539 137 725 65 38 426 94 100 74 70 50 57 48 52 43 45 50 47 31 31 33 27 27 35 15 20 7 15 16 11 0 –1 –11 –24 –26 –40 –38 –26 –100 –200 ᎆ੘ࠥᘒ ࠑᨬಂᑹ ࠑᨬಂᑹ ઺ࠥࠑᮺ ࠑᨬಂᑹ –145 –94 –90 –16 32 47 138 171 117 11 13 24 4 8 10 –9 130 107 2012 2014 2016 2012 2014 2016 2012 2014 2016 2012 2014 2016 2012 2014 2016 2012 2014 2016 –129 –81 23 52 144 155 10 7 6 10 54 143 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2012-2016৪ᐅᡘᐻ༸նཟ͔10Л๏ԃ͕ ᐻ༸նཟ͔10Л๏ԃ͕ 来源:年报;Bank Scope;彭博社;BCG风险团队数据库;BCG分析。 注:为确保数据可比性,使用2016年年底的汇率。由于存在四舍五入,各项数值加起来可能不等于总计数值。 1由于采用当地和美国公认会计准则,这两个地区总资产低于欧洲和亚太地区。 4 | 打造面向未来的银行风险管理职能 不同地区银行绩效存在明显差异。北美银 2016 年,南美银行业从上一年的大衰退中 行的经济利润虽然走弱,却仍能保持盈利,而 强力反弹,经济利润从 33 个基点上升至 94 个 欧洲银行在金融危机十年后,仍难以实现复苏。 基点。这主要归功于净利息收入和交易收入的 不断上升,同时也抵消了运营成本从 300 个基 点到 358 个基点的增长。 2016年,全球银行业平均经 在中东和非洲地区,银行业绩效连续多年 济利润在五年内首度下滑。 向好,但在2016年,银行业EP从2015年的50 个基点降至 47 个基点。尽管净利息收入下滑, 该地区银行业形势仍比较乐观。 以上是波士顿咨询公司(BCG)对全球银 行业整体财务健康和绩效第八次年度调研的结 果。在该调研中,我们分析了350家零售银行、 银行、监管机构和投资者的共同诉 公司银行和投资银行 2012-2016 年间的经济利 求 润,这些银行占全球银行市场的比重为 80%。 各地区银行业绩效千差万别、变幻莫测, 经济利润是权衡再融资、运营和风险成本与收 体现了当今发展中和发达国家市场银行业面临 入关系的一项指标。在监管不断变化的时代, 的艰巨挑战。其中有两项挑战最为严峻——一 经济利润能够全面衡量银行的财务健康状况。 项为全球性挑战,另一项是集中在欧洲地区的 挑战。寻找应对挑战的解决方案是银行、监管 机构和投资者的共同诉求。 不同地区银行经济利润存在显著差 异 全球银行业面临一项生存挑战:如何在一 同 2015 年 一 样,2016 年 不 同 地 区 的 银 行 个复杂多变、低利率、强监管的环境下保持银 之间以及同一地区内不同银行之间的经济利润 行业的持续发展和繁荣。对投资者和监管机构 仍然存在显著差异(参阅图 2)。 而言,维持一个具有盈利能力、井然有序的银 行业十分关键。投资者和监管机构都希望银行 2016 年,欧洲银行深陷坏账泥潭,风险成 业能够持续增长并吸引投资者,同时维持合理 本居高不下,持续面临净利息收入和手续费收 的资本水平,避免投机行为引发的危机。 入走低的困境,只有交易收入的小幅增长带来 了些许缓解。除此以外,运营和风险成本大体 而在欧洲,最令人担忧的一项挑战就是如 保持不变。在这些因素的共同作用下,银行业 何让银行摆脱坏账对资产负债表和盈利的束 经济利润跌至负数(负 26 个基点),意味着银 缚。倘若低利率环境迟迟未得到改善,金融危 行无法收回资本成本。但由于表现最差和表现 机遗留的这一痼疾将在未来几年挥之不散。 最好的银行均实现了经济利润的增长,所以欧 洲银行业的整体经济利润区间上移。 例如,欧洲银行在金融危机后将坏账核销 比例翻了一番,而在同一时期,美国将坏账核 在北美,银行业经济利润自金融危机以来 销比例翻了两番,所以后者更快地降低了不良 首度下滑,从 2015 年的 31 个基点降至 2016 年 贷款率,改善了资产负债表。因此,美国银行 的 27 个基点,下滑幅度虽小,但中断了银行 如今的危机抵御能力更强。相比之下,欧洲银 业的复苏进程。经济利润下滑主要是因为此前 行在经济下行之际更显脆弱(参阅图 3)。 绩效最好的几家银行利润增速放缓,同时这也 使低绩效银行得以缩小和领先银行的差距。净 仅仅因为存在共同诉求,并不代表就拥有 利息收入和佣金收入的小幅增长基本弥补了 19 同样的解决方案,就像仅仅依靠监管机构收紧 个基点的交易收入损失,而整体成本结构维持 资本充足率,并不会增加银行的股东回报率。 不变。 各家银行都要寻找各自的成功之路,兼顾监管 合规和运营效率。这需要银行采取严谨措施, 在亚太地区,银行业经济利润连续两年骤

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本文档由 一江春梦2019-08-10 19:15:18上传分享
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